2021年中国科学院大学应用经济学暑期学校系列课程——蔡宗武教授篇

  • 日期:2021-07-20

2021年7月19日下午,“2021年中国科学院大学应用经济学暑期学校”第二场报告暨思危大讲堂第三十四期由蔡宗武教授开讲。

蔡宗武教授现任美国堪萨斯大学经济系Charles Oswald Distinguished(杰出)教授。主要研究领域为理论和应用计量经济学、经济分析和政策评估、金融计量学、金融与经济大数据、以及大数据分析与建模等多个领域。担任多家国际一流经济学、数据科学和统计学以及金融学期刊的副主编,同时也是美国统计协会Fellow 和《Journal of Econometrics》的Fellow。他在国际计量经济学、统计学以及数据科学领域有很高的影响力,在计量经济学和统计学领域,具有国际领先地位的学术造诣。


蔡宗武教授授课

 

蔡宗武教授以“Semiparametric Modeling for Dynamic Financial Network”为题进行授课。整个课程分为模型的背景与构建、模型估计、大样本理论、蒙特卡洛模拟、真实数据验证和未来发展趋势六个模块。

 

首先,蔡宗武教授介绍了分位数回归(Quantile Regression)和条件风险价值(Conditional Value-at-Risk,CVaR)的概念和数学定义,在此基础上,讲解了动态分位数模型、尾部相关性模型和金融网络时间序列模型,并最终推导出动态分位数的函数系数VAR模型(FCVAR-DQ模型)。

 

然后,蔡宗武教授以他2020年发表的《动态分位数的函数系数VAR模型及其在金融网络构建中的应用》及其他相关经典研究为例,向学员讲解了该模型的优点、概率统计性质、两阶段参数估计方法、大样本情况下的渐进正态性质等理论知识,并通过蒙特卡洛模拟和真实数据加以进一步说明和验证。随后,蔡宗武教授又结合他当前的研究工作,向学员讲述了VAR模型的未来发展趋势和前景。

 

在互动时间,学员们纷纷举手,不仅就模型进行提问(如变量间滞后性),还对科研过程中遇到的种种困难进行请教(如计量模型的构建调整)。对此,蔡宗武教授进行了耐心解答,分享了自己的科研经历,并鼓励学员亲自动手推导模型,增强对模型和理论的理解。

 

学员互动交流

 

互动结束后,中国科学院大学经济与管理学院副院长乔晗教授代表思危大讲堂对蔡宗武教授的精彩讲座表示感谢,并为其颁发思危大讲堂演讲纪念牌。

 

乔晗教授向蔡宗武教授颁发思危大讲堂演讲纪念牌

 

活动结束后,学员们纷纷对蔡宗武教授渊博的知识表示敬佩,并表示蔡宗武教授深入浅出、逐步推导的教学方式,让大家对于经济学前沿研究方法的来龙去脉有了深刻的理解。

(文/王自强 图/阎古月)