香港城市大学陈植教授做客科苑经管国际学术论坛

  • 日期:2019-12-17

2019年12月14日下午,应王曙明副教授的邀请,来自香港城市大学的陈植教授,为经管学院师生进行了题为“Sharing the Value-at-Risk under Distributional Ambiguity”的学术报告。王曙明副教授主持本次讲座。

 

陈植教授首先向大家介绍了风险共担问题,即一个具有随机成本的同类代理联盟,聚集其成本,并共同承担这种风险头寸的风险价值。由于现实中分布信息的有限性,代理人随机成本的联合分布难以获得。联盟意识到分布的模糊性,因此需评估最坏情况下的价值风险在一个共同商定的模糊性集的可能的联合分布。通过合作博弈论的视角,陈教授的研究团队证明了这种联合最坏情况下的风险值是分布鲁棒优化文献中流行的模糊集的次加性。此外,陈教授还提出了易于计算的核心分配方案来共同承担最坏情况下的风险值。最后,陈教授指出他们的研究结果可以很容易地扩展到在分布不明确的情况下共同承担最坏情况下的条件风险值。

 

 

讲座结束后,陈植教授热情详细地回答了到场的老师以及学生所提出的问题,并与老师与同学们进一步就风险共担问题进行了广泛深入的讨论。

 

背景链接:陈植教授是香港城市大学商学院管理科学系的助理教授。他在清华大学获得工程学学士学位,在新加坡国立大学获得管理学博士学位。他是帝国理工商学院(Imperial College Business School)管理系的博士后研究员。他的研究兴趣包括:(1) 不同数据可得性水平的不确定性决策及其在决策分析、运营管理和工程中的应用;(2) 联合活动的合作博弈理论及其在生产经济学、资源共享、风险管理等领域的应用。

(文、图/刘天奇)